FXは多通貨分散でリスクヘッジすべし

以下、FXをする上で多通貨分散を行いリスクを分散させることについての記事内容です。

多通貨分散という考え

通貨の流通量は一定

今日はFXで他通貨分散でリスクヘッジをしていくことについて、考えていきます。FXはそもそも、国同士の通貨のやりとりで、全体量が決まっています。

ですので、たとえば、ドルを、買う人がいれば、相対的に、ユーロや円を買う人が減るということなので、ドルが買われると、ユーロドルは下がる傾向になります。

これは、絶対では無いですが、この２つの通貨ペアのように、一方が上がれば、もう一方は下がる傾向にあるものは、逆相関と呼んでいます。

また、同じように動く通貨ペアは相関関係がある！という言い方ができます。

だから？という声が聞こえてきそうですが、この相関関係を意識して、多通貨分散を採用をしています。

相関関係と逆相関関係の活用

トレードへの活用方法

さてさて、本題のチャートへの活用です。ドル円と、ユーロドルを例にとってみます。

基本的にはドル円が下がると、ユーロドルは上がる傾向にあります。ここは絶対ではないので、注意してください。上のチャートは日足のドル円とユーロドルですが、逆の動きをしているとは言えないですね。実際はもっと相関関係がある通貨ペアがあります。

ドル円ロングを1万通貨、ユーロドルのロングを1万通貨持っていたとします。　

ドル円が買われる＝ドルが上がる→ユーロドルは下がるため、全く同じ動きをするならば、この二つの通貨ペアの為替損益はプラスマイナスゼロに近い値になるのに気づきますか？

私の様に、資金を飛ばさない様にトレードしている方には、結構ハマるやり方かもしれません。動きが転換しそうな時に片方の利益を決済し、もう片方は含み損を消すためのトレードをしていくことで、含み損は一旦は増えますが、残高は増やしつつ、含み損を減らしていく様にしていくトレードになると思います。

一般的な同じ通貨での両建てでは、スワップも必ずマイナスになりますし、スプレッド分が損になるという現象になりますが、通貨を分ければ全く別物で、

通貨ペアによっては、スワップもプラスになる可能性もあります。

上の例がどちらかというと守りのトレードになります。

実際私は、あまりこの考えでのトレードはしていません。たまたまそうなってた、ってぐらいのが多い気がします。

トレードへの活用方法　応用

続いて、応用編ですが。

再度、先ほどと同じチャートを見てみます。例えば、ユーロドルを見るとチャネルラインを上抜けてきている様な状況になっていますので、徐々にドルが弱く、ユーロが買い戻されているイメージになります。

ユーロが買い戻されているということは、ドルが売られる、ということですので、このまま行けば、ドル円は下がりやすい傾向にあるということです。

＜何回も言いますが絶対ではないです。ドルと円の強弱も関わってきますので＞

ということは、ユーロドルのチャートを見て、日足でダブルボトムが形成されているのがわかりますか？単純にダブルボトムになったから買い！と思った時に、ユーロドルをロング入れる代わりに、ドル円のショートをぶち込むという様に、片方の通貨ペアの動きを見ながら得意な通貨ペアで勝負することができます。

私は、余裕があればユーロドルをロングする場合は、ドル円のショートを入れます。今回は、ロットをあまり使えない、ユーロドルのロングポジションはマイナススワップが発生するため、ユーロドルのロングは入れていません。

もっと精度をあげようとすると３通貨ペアでの取引もおもしろいかもしれません。ドル円と、ユーロドルと、ユーロ円という様に、三角形の間をぐるぐる回っているイメージでしょうか。チャートでチャンス場面になれば、他の通貨ペアも転換しやすくなるので、その動きを利用して、得意な通貨ペアで勝負するということを実践していきます。

他にも相関関係にある通貨ペアはあるので、一度探して見てください。

ユーロポンド、ポンドドル、ユーロドルなんかも一緒ですね。

ちなみに私は以上の通貨ペアをMT4で表示させています。通貨ではなく、日経225、ダウ平均株価も表示しています。

この中からチャンス銘柄、転換しそうな通貨ペアを見つけ、その対になる通貨ペアの動きを予想していくことと、適当にポジションを持った場合も、これだけの通貨ペアを保持していたら、全てがマイナスになるのは基本ありえずリスクの分散として効果があるということになります。

今現在、保有通貨ペアを見ると、10通貨ペアのポジションを持っていました。

ちなみに見にくいと思いますが、チャートの一番左上の通貨ペアですが、ユーロポンドと、ポンドニュージー何ですが、見るからに逆の動きをしていますね。逆相関と言います。

ユーロポンドでダブルボトムが発生した時に、ロングを仕込むのもいいですし、逆相関を活かして、ポンドニュージーのショートを入れるということもできるのがわかりますでしょうか。

多通貨分散のまとめ

　以上簡単ではありますが、説明してきました。為替差益がプラスマイナスゼロになる様にポジションをとって、資金を守りながらゆっくり増やす方法もありますし、チャートの分析をする際に、2通貨ペアの分析をすると、より精度が増すということになります。

ドル円だけでは、動きが少ないので、慣れてきたら他の通貨ペアも見てみるのもいいと思います。

ちなみにFXの多通貨分散はリスクヘッジになるので、資金を激増させることは難しいので、そのあたりも自身のトレードスタイルに合わせて活用ください。

今日はチャート分析全くしてないので、明日次週の戦略立てる様にします。おそらく特にやることなさそうなので、1日5分程度のチャート分析で終わると思います。

なかなか、自分一人の時間を作るのが難しく、今こんな夜中に起きて（AM4時頃）記事を書いています。

明日は、子守です。